Eu pessoalmente gosto de manteiga e banha para cozinhar - e são como o Brunobyof falou, são mais ricos em gorduras saturadas (óleo de coco também é, mas eu quase não uso para comida salgada).
Queria apenas dizer que li o artigo que o MonsterFreak postou traduzido para português, o link é este aqui: Azeite De Oliva Extravirgem: Cozinhar Com Ele Faz Bem Para Sua Saúde?
É o mesmo texto (tem até as mesmas referências), só tá em português para facilitar para quem não lê em inglês.
E óleos vegetais (canola, soja, girassol etc) não uso de jeito nenhum.