Olá, sou médico e treino há algum tempo. Eventualmente tenho dores de cabeça durante o treino. Existem diversas causas, como hipoglicemia (que nao parece ser o caso, ja que se alimenta bem antes de treinar), pico hipertensivo (aumento da pressão arterial momentaneamente devido ao esforço), erro de postura (forçando a musculatura cervical), hipóxia (vc acaba "esquecendo" de respirar durante o exerciceo) ou ainda uma condição descrita como "enxaqueca associada ao esforço". Nesse ultimo caso é tratado com medicação especifica para enxaqueca, mas o quadro é mais complexo, geralmente associado a incomodo com luminosidade, nauseas e mal estar geral.
Meu conselho, corrija a postura, tome bastante agua, certifique-se de comer duas horas antes do treino (comer muito antes do treino pode dar ruim tbm) e lembre-se de respirar: inspiração na fase concêntrica, expiração na fase excêntrica.
Se ainda assim persistir a dor, procure um médico...
Abraços