Pode ser que ao exercitar, seu subconsciente remeta aquela ação a alguma situação na qual você ficou triste. Explico: muitas pessoas que se afogam quando criança, na idade adulta tem medo de água. É um medo inconsciente, já que ele sabe que não vai acontecer nada.
Seu subconsciente pode estar simplesmente conectando o ato de ir à academia com sua depressão, por algum motivo não indentificável pelo texto que você escreveu. Uma tentativa simples, é fazer um treino diferente do usual. Sei lá, vá à praça e faça algumas barras, paralelas, dê uma corrida e veja como será a reação. Porque não tentar outro esporte? O episódio é muito recente. Não exija muito de você